遇险
20世纪20年代的中国十分混乱。那时的中国西部，土匪和军阀四处横行。从河南到西安，需要行进7天。动身之前，华尔纳写道：“那里发生了6起谋杀，30起绑架，以及无数起持枪抢劫案。”当时，该省已经挤满了政府军队，准备随时反击。前途充满危险，促使杰恩在腰间绑了把自动左轮手枪。华尔纳和杰恩还目睹了3名五花大绑的囚犯被处决，他们的“3颗脑袋从3具不幸的躯干上滚落，士兵们则在旁边走来走去，等着有人前来收尸”。此时，华尔纳等美国人跋山涉水，穿越黑乎乎的泥地，抵达了甘肃省首府兰州。他们刚刚进入小旅馆门口，政府军士兵就攻击了他们的小型大篷车队。他们“接管了马车、车夫和骡子”，声称华尔纳一行“有军事目的”。华尔纳要求拜会当地负责官员或治安官，他嚷嚷道：“请你们记住，我以前是一头红发，我见过一些真正的大场面，知道没有任何事情会有好结果……我在省衙门口时，曾声嘶力竭高喊过，还送进去过我的名片。阁下在睡觉。好吧，请告诉阁下，该起床了。阁下在睡觉！好吧，告诉阁下，再过一分钟，一个外国鬼子会进去帮他穿衣戴帽。”过了5分钟，当地负责官员现身了。华尔纳一会儿威胁，一会儿甜言蜜语，还递过去吴佩孚元帅的一封信。“提到那个大名，那位官员的胳膊几乎立马短了一截。”结果是华尔纳如愿以偿，要回了自己的东西。
敦煌是华尔纳一行最后的目的地。路上，他们绕道去了趟位于戈壁滩中的黑水城遗址,“党项的黑城”。奥莱尔·斯坦因爵士确认，那里就是马可·波罗所说的额济齐纳。1908年，俄国探险家彼得·科兹洛夫曾发现了那座城池遗址，比斯坦因早了6年。根据斯坦因的描述，黑水城曾是佛教艺术中心，它的城墙仍屹立“在碎石戈壁滩上荒蛮之地，保存得相当完好。它的四周，环绕生长着柽柳灌木丛以及两条干枯的河道”。1226年，党项人臣服于蒙古人成吉思汗。然而仅一个世纪以后，明朝军队通过筑坝使河流改道，把黑水城夷为一片废墟，废弃了这座城。在福格艺术博物馆探险队抵达此地的十几年前，科兹洛夫和斯坦因发现，那里是一座佛教雕塑、手稿和彩绘文书的宝库。干燥的沙子有利于遗址的保护（目前那些文物保存在圣彼得堡、伦敦的博物馆和图书馆）。
